توسعه یک استراتژی تجارت الگوریتمی بازگشت متوسط ​​- سیستم‌های معاملاتی – 25 ژوئن 2023

}

مجموع دو برابر = 0.0;

لطفاً توجه داشته باشید که این کد به عنوان یک نقطه شروع عمل می کند و قبل از استفاده از آن در معاملات زنده باید آن را به طور کامل آزمایش و سفارشی کنید. مدیریت ریسک، فیلترهای اضافی و شرایط خروج باید برای بهبود عملکرد استراتژی و همسو کردن آن با ترجیحات تجاری شما گنجانده شوند.

در زیر یک مثال ساده از یک مشاور خبره است که از استراتژی بازگشت میانگین استفاده می کند. لطفاً توجه داشته باشید که این کد فقط برای اهداف توضیحی است و ممکن است نیاز به اصلاح و سفارشی سازی بیشتر برای مطابقت با نیازهای تجاری خاص شما داشته باشد.

// پارامترهای ورودی را تعریف کنید

// مقدار میانگین اولیه را محاسبه کنید

میانگین = مجموع / دوره;

// مقدار دهی اولیه متغیرها

برای (int i = OrdersTotal() – 1; i >= 0; i–)

void OnTick()

{

}

برای (int i = 0; i < نقطه; i++)

// بررسی کنید که آیا قیمت فعلی از آستانه عبور می کند

// یک موقعیت کوتاه باز کنید

{

میانگین دو برابر = 0.0;

// Mean Reversion Expert Advisor

اگر (بستن[0] > آستانه بالایی)

{

{

}

OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3);

انحراف دوگانه ورودی = 0.2; // آستانه انحراف برای شروع معاملات

بازگشت INIT_SUCCEEDED؛

}

دوره ورودی ورودی = 20; // تعداد میله ها برای محاسبه میانگین

// آستانه بالا و پایین را محاسبه کنید

{

{

}

OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.01, Bid, 3, 0, 0, “Mean Reversion EA”);

void OnDeinit (const int دلیل)

دو برابر آستانه بالا = 0.0;

other if (بستن[0] < آستانه پایین)

lowThreshold = میانگین – انحراف;

}

{

دو برابر پایین تر = 0.0;

OrderSelect(i، SELECT_BY_POS، MODE_TRADES)؛

// هر موقعیت باز را ببندید

// تابع مقداردهی اولیه Expert Advisor

int OnInit()

// تابع اصالت زدایی Expert Advisor

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی مستلزم ریسک است و استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی باید با احتیاط اجرا شوند. کد ارائه شده فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و از یک متخصص مالی واجد شرایط راهنمایی بخواهید.

خوش بگذره….


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753277

جمع += بستن[i];

if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == 0)

}

// یک موقعیت طولانی باز کنید

}

// عملکرد تیک Expert Advisor

OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.01, Ask, 3, 0, 0, “Mean Reversion EA”);

upperThreshold = میانگین + انحراف.

کد بالا نشان‌دهنده یک Advisor Expert Advisor برای بازگشت میانگین است. این مقدار میانگین قیمت های بسته شدن را در یک دوره مشخص محاسبه می کند و آستانه انحراف بالا و پایین را تعیین می کند. هنگامی که قیمت فعلی از هر یک از آستانه ها عبور می کند، EA معاملاتی را در جهت مخالف ایجاد می کند تا بازگشت میانگین بالقوه را بدست آورد.

به یاد داشته باشید که قبل از به کارگیری هر گونه استراتژی معاملاتی الگوریتمی، با معامله گران باتجربه مشورت کنید، بک تست کامل انجام دهید و مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید.

{

در این بحث، توسعه یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی بازگشت میانگین را بررسی خواهیم کرد. هدف استراتژی‌های برگشت میانگین، بهره‌برداری از انحرافات قیمت از سطوح متوسط ​​است، و پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها در نهایت به میانگین خود بازگردند. ما به منطق و اجرای یک مشاور خبره مبتنی بر بازگشت متوسط ​​در MQL می پردازیم که به شما امکان می دهد تصمیمات تجاری خود را خودکار کنید و از نوسانات بازار به طور بالقوه سود ببرید.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج