در نتیجه یک میانگین متحرک 200 روزه در نمودار قیمت ظاهر می شود که برای شناسایی روند فعلی و جستجوی سیگنال های معاملاتی مطابق با استراتژی استفاده می شود.
نحوه استفاده از استراتژی در معاملات
معایب:
- سیگنالهای بیسود میدهد: وقتی روند مشخصی در بازار وجود ندارد، یک حرکت جانبی گسترده وجود دارد
- سیگنالهای میانگین متحرک 200 روزه ممکن است نتوانند با حرکت قیمت مطابقت داشته باشند، بنابراین بخش بزرگی از سود را میتوان با برگشتهای شدید بازار به سمت پایین از دست داد.
- این استراتژی که با تعداد کم معاملات و نیاز به سرمایه بالا مشخص می شود، بیشتر سرمایه گذاران بلندمدت بزرگ را هدف قرار می دهد و ممکن است برای معامله گران جالب نباشد.
نتیجه
سرمایه گذاران مشهور و مدیران دارایی، مب فابر و پل تودور جونز، خالقان و محبوبکنندگان استراتژی S&P 500 Trend Following هستند. آنها یک سیستم معاملاتی نسبتاً ساده و در عین حال موثر برای دنبال کردن روند برای شاخص S&P 500 ارائه کردند که بر اساس سیگنالهای میانگین متحرک 200 روزه است.
در این مقاله به معاملات اندیکاتور بلندمدت می پردازیم استراتژی “S&P 500 Trend Following”.. ما متوجه خواهیم شد که چگونه کار می کند، چگونه از آن در معاملات استفاده می شود و بر اساس چه سیگنال های شاخصی است. همچنین مزایا و معایب آن را ذکر خواهیم کرد.
استراتژی S&P 500 Trend Following چگونه کار می کند
استراتژی دنبال کردن روند S&P 500 یک سیستم معاملاتی بلندمدت ساده است که بر اساس سیگنال های میانگین متحرک 200 روزه است. در طول یک روند قوی که بازار سهام و شاخص S&P 500 به طور پیوسته در حال افزایش هستند، به خوبی کار می کند. این رویکرد معاملاتی بیشتر برای سرمایه گذاران بلندمدت است و احتمالا برای معامله گران کار نخواهد کرد. این استراتژی باید قبل از استفاده بر روی داده های تاریخی آزمایش شود.
استراتژی پیروی از روند S&P 500 فقط در یک جهت معامله می شود – خرید دارایی. اصل تجارت آن ساده است:
- هنگامی که قیمت پایانی شاخص از میانگین متحرک 200 روزه از پایین به بالا عبور می کند، این نشان دهنده شروع یک روند صعودی است و سیگنالی برای خرید می دهد.
- هنگامی که قیمت پایانی شاخص از بالا به پایین از میانگین متحرک 200 روزه عبور می کند، این نشان دهنده پایان روند صعودی و نیاز به بستن موقعیت های خرید است.
یک سیگنال خرید برای استراتژی
- S&P 500 شروع به افزایش می کند و با اطمینان از میانگین متحرک 200 روزه به سمت بالا عبور می کند. کندل روزانه بیش از نیمه یا کاملاً بالاتر از میانگین متحرک بسته می شود
- در افتتاحیه روز معاملاتی بعدی، معامله ای برای خرید دارایی انجام می شود
- Stop Loss و Take Profit تنظیم نشده اند، یک موقعیت ثابت می شود (سود یا زیان) زمانی که قیمت معکوس شود و با اطمینان زیر میانگین متحرک بسته شود.
خرید نمونه استراتژی “S&P 500 Trend Following”.
- در 27 مه 2020، مظنه های شاخص افزایشی را نشان دادند و کندل روزانه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه با اطمینان بسته شد. در روز بعد، یک موقعیت خرید می تواند در شروع جلسه معاملاتی با قیمت 3047.50 دلار باز شود
- در ماه بعد، مظنه ها به خط میانگین متحرک بازگشتند اما نتوانستند زیر آن تثبیت شوند.
- این شاخص در طول سال 2021 روند صعودی ثابتی را نشان داد و تنها در ژانویه 2022 یک اصلاح نزولی قوی را آغاز کرد.
- در 21 ژانویه 2022، کندل روزانه زیر میانگین متحرک 200 روزه بسته شد و موقعیت باید در 4422.40 دلار در افتتاحیه روز معاملاتی بعدی ثابت شود.
مزایا و معایب استراتژی
برای توصیف ساده استراتژی: زمانی که S&P 500 بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است، روند صعودی است و زمان خوبی برای خرید شاخص است. هنگامی که زیر خط نشانگر است، روند تغییر می کند، به سمت پایین حرکت می کند و همه موقعیت ها باید بسته شوند.
نحوه نصب نشانگر میانگین متحرک
مزایای:
- این استراتژی در طول یک روند صعودی پایدار به خوبی کار می کند و به شما امکان می دهد از حرکات قوی و طولانی شاخص S&P 500 سود ببرید.
- سود بالقوه می تواند چندین برابر بیشتر از ضرر احتمالی باشد
میانگین متحرک (MA) مدتهاست که خود را به عنوان یک ابزار ساده و موثر برای تحلیل روند معرفی کرده است. این اندیکاتور در اکثر پایانه های تجاری مدرن گنجانده شده است، جایی که مستقیماً در نمودار قیمت نمایش داده می شود.
S&P 500 اغلب یک روند صعودی ثابت را در دوره های رشد بازار سهام نشان می دهد. این اندیکاتور باید به شناسایی آغاز روند بلندمدت بعدی کمک کند و به سرمایه گذاران سیگنالی برای خرید برای کسب سود از رشد شاخص بدهد.
این استراتژی بلند مدت مستلزم معامله شاخص سهام S&P 500 (US 500) در جهت روند فعلی بازار است. توجه داشته باشید که این شاخص احتمالا شناخته شده ترین و محبوب ترین شاخص بورس در جهان است. این شامل سهام 500 شرکت بزرگ معامله شده در بازار سهام ایالات متحده است و به عنوان فشارسنج وضعیت بازار سهام ایالات متحده عمل می کند.
منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/03/31/how-to-trade-the-sp-500-trend-following-strategy/
برای تنظیم میانگین متحرک در پلتفرم های محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ترمینال را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.
- S&P 500 را از لیست ابزارهای مالی موجود انتخاب کرده و به نمودار اضافه کنید.
- از منوی اصلی، روی Insert، سپس روی Indicators، سپس روی Trend کلیک کنید و Moving Average را انتخاب کنید.
- دوره 200، رنگ و عرض خط و MA: Simple را انتخاب کنید و برای اعمال تنظیمات روی OK کلیک کنید و پنجره تنظیمات نشانگر را ببندید.
