با این حال، قبل از اینکه به نحوه اندازه‌گیری ریسک و پاداش در حین معامله در بازارها بپردازیم، بیایید منصفانه و شفاف باشیم و سه روش اصلی را که معامله‌گران این را اندازه‌گیری می‌کنند مرور کنیم. ما در مورد هر یک از آنها بحث خواهیم کرد و سپس توضیح خواهم داد که بیشتر معامله گران حرفه ای روی کدام یک تمرکز می کنند و چرا.
3 روش اصلی برای اندازه گیری سود:
- روش “2٪” – یک معامله گر درصدی از حساب خود را برای ریسک در هر معامله انتخاب می کند (معمولاً 2 یا 3٪) و بدون توجه به آنچه که می شود، به آن درصد ریسک پایبند است. ایده اصلی در اینجا این است که با برنده شدن یک معامله گر، آنها به تدریج اندازه موقعیت خود را به روشی طبیعی نسبت به اندازه حساب افزایش می دهند. با این حال، آنچه معمولاً اتفاق می‌افتد این است که معامله‌گران ضرر می‌کنند (به دلایل متعددی که در مقالات دیگر من مورد بحث قرار گرفت، این درس را در مورد اینکه چرا معامله‌گران بیشتر شکست می‌خورند را بررسی کنید)، و سپس به دلیل قانون 2% در معاملات با اندازه‌های موقعیت کوچک‌تر و کوچک‌تر گیر می‌کنند. 2٪ به معنای ریسک کمتری است که با از دست دادن شما به خطر می افتد)، که بازگشت به مبلغ اولیه را سخت تر می کند، چه رسد به اینکه واقعاً درآمد داشته باشید!
- اندازه گیری پیپ یا امتیاز – یک معامله گر روی پیپ ها یا امتیازهایی که در هر معامله به دست آورده یا از دست می دهد متمرکز است. ما قرار نیست خیلی روی این روش تمرکز کنیم زیرا بسیار مضحک است. معامله گری بازی برنده شدن و از دست دادن پول است، نه امتیاز یا پیپ، بنابراین این ایده که تمرکز روی پیپ ها به نحوی عملکرد شما را بهبود می بخشد و شما را از پول کمتر آگاه می کند، احمقانه است. شما همیشه از پول آگاه خواهید بود، مهم نیست. فقط با کنترل صحیح ریسک خود در هر معامله می توانید احساسات خود را کنترل کنید، و این بدان معناست که باید بدانید در هر معامله به صورت پولی چه ریسکی می کنید (دلار، پوند، ین و غیره).
- اندازه گیری بر اساس “R” یا ریسک دلار ثابت – یک معامله گر از قبل تعیین می کند که چه مقدار پول از دست دادن احتمالی در هر معامله راحت است و تا زمانی که تصمیم به تغییر آن مبلغ دلاری بگیرد، در هر معامله همان مقدار را به خطر می اندازد. مقدار دلاری که آنها در هر معامله در معرض خطر قرار می دهند به عنوان “R” شناخته می شود که در آن R = ریسک. پاداش در چند برابر ریسک اندازه گیری می شود، بنابراین یک پاداش 2R 2 برابر R و غیره است. بله، در این روش مقداری اختیار وجود دارد، اما صادقانه بگویم، صلاحدید و احساس درونی در معامله بخش بزرگی از چیزی است که برندگان را از معامله جدا می کند. بازنده ها با خواندن ادامه مطلب بیشتر توضیح خواهم داد…
واقعیت: اندازه مهم نیست.
مطالعه اخیری که من در مورد آنچه زنان فکر می کنند مهمترین ویژگی یک مرد است خواندم … شوخی! روده بر شدن از خنده. هرچند جدی…
بنابراین، اگر تجارت یک کسب و کار درآمدی است و ما سود را برای زندگی/خرج کردن برداشت می‌کنیم، ترکیب کردن به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به سادگی آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد. هر چیزی را که در اینترنت می خوانید یا می شنوید باور نکنید. هیچ روشی برای مدیریت ریسک / پول وجود ندارد که به شما امکان می دهد تا همیشه به طور جادویی ترکیب کنید، این فقط واقع بینانه نیست.
مقاله امروز در مورد یک مفهوم به ظاهر واضح است. نحوه اندازه گیری سود معاملاتی با این حال، اکثر معامله گران شروع به اندازه گیری سود (و ضرر) خود کاملاً اشتباه می کنند، اما واقعاً تقصیر آنها نیست. تفکر متعارف و آنچه که معمولاً در اینترنت منتشر می شود یا توسط کارگزاران و حتی در بسیاری از کتاب ها توصیه می شود، اینطور نیست که معامله گران حرفه ای واقعی در مورد اندازه گیری عملکرد معاملات یا مدیریت ریسک فکر می کنند (آنها دست به دست هم می دهند).
بحث اصلی من در مورد این موضوع این است که اگرچه قانون 2% یک حساب را نسبتاً سریع رشد می کند زمانی که یک معامله گر به یک سری از برنده ها ضربه می زند، در واقع رشد حساب را پس از اینکه یک معامله گر به یک سری از بازنده ها ضربه می زند، کند می کند و کار را بسیار دشوار می کند. حساب را به همان جایی که قبلا بود برگردانید.
اگر شما هر گونه سوال، لطفا با من در اینجا تماس بگیرید.
ویژه سال نو: دریافت 60٪ تخفیف برای دوره تجارت حرفه ای Nial Fuller و پشتیبانی ایمیل VIP (پایان می یابد 31 ژانویه) – در اینجا بیشتر بدانید
منبع: https://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/measure-profits-percentages-pips-risk-reward
خوب، پس ممکن است در حال حاضر به این فکر کرده باشید که “نیل، چگونه بدانم در هر معامله چقدر باید ریسک کنم؟”
ریسک در هر معامله باید یک فرآیند فکری عمیق‌تر باشد، باید بر اساس شرایط و کل مشخصات ریسک و موقعیت مالی معامله‌گر شخصی باشد. مثلا:
من شخصاً معتقدم که مدل % R باعث تنبلی معامله‌گران می‌شود… آنها را وادار می‌کند تنظیماتی را انجام دهند که در غیر این صورت انجام نمی‌دادند… زیرا آنها در حال حاضر برای هر معامله پول کمتری را به خطر می‌اندازند و آنقدر برای آن پول ارزش قائل نیستند… این طبیعت انسانی است.
نتیجه…
به یاد داشته باشید، معامله‌گران حرفه‌ای یاد گرفته‌اند که از احتیاط یا «احساس درونی» برای سنجش اینکه آیا یک معامله خاص را انجام دهند یا نه، استفاده کنند و در مورد معاملاتی که انجام می‌دهند بسیار حساس هستند. این از طریق زمان نمایش و تمرین انجام می‌شود، بنابراین باید قبل از پخش زنده، مدتی را صرف توسعه مهارت‌های خود در یک پلت‌فرم معاملاتی آزمایشی کنید. اگرچه موضوع امروز مدیریت پول بود، اما به یاد داشته باشید که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، روانشناسی معاملاتی صحیح و یک روش معاملاتی خوب نیز لازم است. اگر مایلید در مورد روش مدیریت پول با ریسک ثابت من و نحوه معامله نمودار بر اساس تجزیه و تحلیل اکشن قیمت اطلاعات بیشتری کسب کنید، برای کسب اطلاعات بیشتر، دوره پیشرفته معاملات پرایس اکشن من را بررسی کنید.
از این رو، امروز، می‌خواهم یک درس واقعی به شما بدهم که احتمالاً آن چیزی نیست که در جای دیگر خوانده‌اید یا شنیده‌اید، در مورد چگونگی اندازه‌گیری صحیح عملکرد و ریسک معاملاتی خود در بازار. به هر حال، این یک مؤلفه بسیار اصلی برای حرفه تجارت شما است، و اگر این بخش را ندارید، چگونه می توانید انتظار داشته باشید که در بازار واقعاً درآمد کسب کنید؟ فکر کنم موافق باشید
پاسخ بسیار کمتر از آن چیزی است که ممکن است فکر کنید. من معتقدم که مبلغ دلاری را تعیین کنید که با از دست دادن آن در هر معامله راحت باشید، و حداقل تا زمانی که حساب خود را دو یا سه برابر نکنید، به آن مبلغ دلار پایبند باشید، در آن زمان می توانید آن را افزایش دهید.
معامله‌گر A که 2% از حساب 5000 دلاری خود را به خطر می‌اندازد، شرایط کاملاً متفاوت زندگی خود (مالی و غیره) نسبت به معامله‌گر B که 2% از حساب 5000 دلاری خود را نیز به خطر می‌اندازد، همانطور که توسط قانون 2% پیشنهاد می‌شود.
همانطور که می دانید اگر وبلاگ من را برای مدت طولانی دنبال کرده باشید، من در درجه اول یک معامله گر نوسانی هستم و این سبک معاملاتی است که ما در اینجا روی آن تمرکز می کنیم و به دانش آموزانم آموزش می دهم. چرا این مهم است؟ خوب، چون بسته به اینکه چگونه معامله می کنید، می خواهید سود خود را متفاوت اندازه گیری کنید، و برای معامله گران نوسانی مانند من و شما، یک راه برای اندازه گیری سود وجود دارد که به وضوح منطقی تر و به سادگی “بهتر” از بقیه است.
یکی از دلایل بزرگ، اگر نه شما، بزرگ‌ترین دلیلی است که بسیاری از افراد «قاعده مدیریت پول 2 درصد» را اجرا می‌کنند، این است که به نظر می‌رسد نشان می‌دهد که با رشد حساب شما می‌توانید اندازه موقعیت را به صورت تصاعدی افزایش دهید. در تئوری، این درست است، اما در دنیای واقعی، زباله است. اجازه بدهید توضیح بدهم…
همچنین، در فارکس، اندازه حساب واقعاً دلخواه است، زیرا یک حساب فارکس صرفاً یک حساب مارجین است، به این معنی که تنها برای نگهداری سپرده در یک موقعیت اهرمی وجود دارد. هر معامله‌گری که این حقایق را درک می‌کند، هرگز تمام پول معاملاتی خود را در حساب معاملاتی خود قرار نمی‌دهد، زیرا به سادگی ضروری نیست و به اندازه نگهداری آن پول در جای دیگر امن یا سودآور نیست.
در حالی که من به معامله‌گران توصیه نمی‌کنم از «قانون 2 درصد» یا یک مدل درصد ثابت استفاده کنند، توصیه می‌کنم مبلغ دلاری را به خطر بیاندازند که با از دست دادن آن در هر معامله ای کاملاً راحت هستید. به یاد داشته باشید، شما هرگز نمی دانید کدام معامله شکست می خورد و کدام یک بر هر سری معاملات پیروز می شود، بنابراین احمقانه است که ریسک خود را در یک معامله خاص افزایش دهید فقط به این دلیل که در مورد آن “احساس می کنید” اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. اگر مبلغی که در هر معامله ریسک می‌کنید، شما را بیدار نگه می‌دارد/ نمی‌توانید در شب بخوابید، بیش از حد ریسک می‌کنید، پس آن را شماره‌گیری کنید.
حالا به من جواب بده: چرا روی زمین دو فرد کاملاً متفاوت، درصد یکسانی از حساب‌های تجاری خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، در حالی که مقدار واقعی پولی که از آن 2٪ در معرض خطر قرار می‌گیرند ممکن است با توجه به شرایط خاصشان منطقی باشد یا نباشد؟ منطقی نیست اینطور نیست؟ قانون 2% فقط به گونه ای طراحی شده است که “آسان” و برای معامله گران متوسط و مبتدی “منطقی” باشد، اما همانطور که قبلاً در مورد آن صحبت کردم، تنها کاری که واقعاً انجام می دهد این است که معامله گران به آرامی ضرر کنند. برای یک تاجر ماهر، قانون 2 درصد حکم اعدام با «هزار کاهش» است.
به همین دلیل است که من می گویم مدل 2٪ اساساً یک معامله گر را به “مرگ با هزار کاهش” سوق می دهد، زیرا آنها تمایل دارند به آرامی با کاهش اندازه موقعیت پس از هر باخت، ضرر کنند. این اعتماد آنها را کاهش می دهد و آنها در نهایت به معامله بیش از حد می پردازند زیرا معامله گران شروع به فکر می کنند “از آنجایی که اندازه موقعیت من در هر معامله کاهش می یابد، اگر بیشتر معامله کنم اشکالی ندارد” … و در حالی که ممکن است دقیقاً این را فکر نکنند … اغلب این اتفاق می افتد.
مبلغی که حساب تجاری خود را با آن سرمایه گذاری می کنید لزوماً منعکس کننده تمام درآمدی نیست که باید تجارت کنید و ارزش خالص کلی شما را منعکس نمی کند.. با این حال، در معاملات سهام، شما به پول بیشتری در سپرده نیاز دارید زیرا اهرم کمتری در دسترس است. به طور معمول، اگر می خواهید 100 هزار سهام را کنترل کنید، باید 100 هزار سهام در حساب خود داشته باشید. همانطور که قبلاً گفتم، فارکس بسیار اهرمی است، و این بدان معنی است که برای کنترل مثلاً 100 هزار ارز، که 1 لات استاندارد است، فقط به حدود 5000 دلار در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.
افسانه ترکیب و قانون 2٪
لطفا نظر خود را در مورد این درس در زیر بنویسید…
این مبلغ باید مقداری باشد که شرایط زیر را برآورده کند:
- وقتی این مبلغ دلار را به خطر می‌اندازید، می‌توانید شب‌ها بدون نگرانی در مورد معاملات یا چک کردن آنها از طریق تلفن یا دستگاه دیگر، به خوابی آرام بخوابید.
- وقتی این مبلغ دلار را به خطر می اندازید، به صفحه نمایش رایانه خود نمی چسبید که در هر تیک به نفع یا علیه موقعیت شما احساساتی شود.
- هنگامی که این مبلغ را به خطر می اندازید، باید بتوانید تقریباً یک یا دو روز معامله خود را فراموش کنید، اگر مجبور به انجام آن هستید… و وقتی دوباره معامله خود را بررسی می کنید، از نتیجه شگفت زده نشوید. فکر کنید، “تنظیم و فراموش کنید”.
- وقتی این مقدار را به خطر می اندازید، باید بتوانید به راحتی 10 ضرر متوالی را به عنوان یک بافر، بدون اینکه درد روحی یا مالی قابل توجهی را تجربه کنید، تحمل کنید. اگر به یک استراتژی معاملاتی موثر مانند 3 الگوی اصلی اقدام قیمت من تسلط داشته باشید، اینطور نیست، اما مهم است که به دلایل روانشناختی این مقدار بافر را مجاز کنید.
ریسک $ در مقابل ریسک درصد ثابت شد
معامله گران حرفه ای هر چند وقت یکبار (معمولاً یک بار در ماه یا هر 3 بار) پول (سود) را از حساب های تجاری خود برداشت می کنند و سپس حساب آنها به “سطح پایه” باز می گردد. از این رو، با یک مدل 2٪، شما برای همیشه اندازه موقعیت را افزایش نمی دهید، زیرا منطقی نیست که هرگز هیچ سود معاملاتی را برداشت نکنید، در نهایت، هدف تلاش برای کسب درآمد در معاملات این است که در واقع از پول استفاده کنید، درست است؟ مدل ریسک ثابت دلار برای معامله‌گران حرفه‌ای که می‌خواهند از معاملات خود درآمد واقعی کسب کنند، منطقی است. این نحوه تجارت من است و این که چند نفر دیگر را می شناسم که تجارت می کنند.
این به این دلیل است که با مدل ریسک % R، با کاهش ارزش حساب خود، تعداد لات های کمتری معامله می کنید، در حالی که این می تواند برای محدود کردن ضرر مفید باشد، همچنین اساساً شما را در بلاتکلیفی قرار می دهد که خروج از آن بسیار سخت است. به عنوان مثال، اگر 50 درصد از 10000 دلار را کاهش دهید، در 5000 دلار هستید، و برای بازگشت به 10000 دلار باید 100 درصد بازده داشته باشید، با استفاده از قانون 2 درصد سودآوری بسیار طولانی است، زیرا شما به محض اینکه تا این حد پایین بیایید، به طور موثر با اندازه موقعیت بسیار کوچکتری معامله می کنید.
“ما باید منطقی باشیم، اندازه گیری واقعی عملکرد معامله گران چیست؟”
هنگامی که از قانون 2% یا % R استفاده می کنید، با رشد حساب خود، اندازه موقعیت را افزایش می دهید، اما هنگامی که پول را از حساب خارج می کنید، بنگ، اندازه موقعیت شما ضربه بزرگی می زند و ناگهان مبالغ بسیار کمتری نسبت به خود معامله می کنید. فقط بودند مدل ریسک دلار ثابت از این امر جلوگیری می کند و همه چیز را خوب، یکنواخت و سازگار نگه می دارد.
در واقع چقدر باید در هر معامله ریسک کنید؟
اگر مقالات دیگر من را در مورد این موضوع خوانده باشید، من برای مدل ریسک دلار ثابت و برخلاف قانون 2 درصد استدلال کرده ام، اما اگر آن درس را از دست دادید، می خواهم دوباره بحث کنم که چرا اولی را به دومی ترجیح می دهم…
اگر فقط یک چیز از این درس به خاطر دارید، به یاد داشته باشید که منطقی ترین راه برای یک معامله گر با لبه معاملاتی موثر برای اندازه گیری عملکرد یا (سود) معاملات، ریسک ثابت یا مدل R است.
مدل ریسک دلاری بسیار منطقی‌تر است: زیرا هر معامله‌گر دارای مشخصات ریسک و موقعیت‌های شخصی متفاوتی است که (یا باید) میزان پولی را که می‌توانند به راحتی در هر معامله ریسک کنند، تعیین می‌کنند. قاعده 2% ریسک صرفاً یک عدد دلخواه بر حسب دلار است، که ممکن است برای هر معامله گر معینی با شرایط و شرایط مالی منحصر به فرد منطقی باشد یا نباشد.
