نرخ تغییر یک شاخص فنی است که میزان و سرعت تغییر قیمت را در یک دوره خاص نشان می دهد. این مظنه دوره زمانی فعلی را با دوره های گذشته مقایسه می کند و درصد تغییر قیمت را نشان می دهد. داده های به دست آمده به ارزیابی پویایی فعلی ابزار مالی انتخاب شده کمک می کند. نرخ تغییر مانند نشانگر محبوب Momentum است.
این اندیکاتور در نسخه کلاسیک خود با دوره پیش فرض دوازده استفاده می شود. همیشه می توان آزمایش کرد، کار آن را با دوره های دیگر بر اساس داده های تاریخی ارزیابی کرد و مناسب ترین مورد را برای تجارت خود انتخاب کرد.
نصب نرخ تغییر در پایانه معاملاتی
نرخ تغییر نشانگر تغییرات قیمت است که به تعیین جهت حرکت فعلی بازار و یافتن نقاط امیدوارکننده برای باز شدن معاملات کمک می کند. استفاده از آن در معاملات همراه با ابزارهای دیگر مانند سایر اندیکاتورها، ابزارهای تحلیل تکنیکال و الگوهای کندل استیک توصیه می شود. قبل از شروع معامله، باید آمار معاملات مثبت را در حساب آزمایشی خود دریافت کنید.
در این مطلب شما را با اندیکاتور معاملاتی نرخ تغییر آشنا می کنیم. ما ویژگی های کار آن، فرمول محاسبه آن و سیگنال هایی را که می توان در تجارت استفاده کرد را در نظر خواهیم گرفت.
آنچه که نشانگر نرخ تغییر نشان می دهد
مرکز نشانگر ROC که نسبت به آن حرکت می کند، سطح 0 است. این سطح در حال تعیین روند است: افزایش بالای 0 نشان دهنده روند صعودی و سقوط زیر 0 نشان دهنده روند نزولی است.
می‌توانید از جفت ارز، سهام، طلا و سایر دارایی‌های با نقدشوندگی بالا برای معامله در سیگنال‌های اندیکاتور استفاده کنید. بیایید دو گزینه معاملاتی اصلی را با استفاده از ROC در نظر بگیریم – تقاطع سطح 0 و واگرایی.
ROC = (Close(i) – Close(in)) / Close(in) * 100%
Rate of Change یک نشانگر از پیش نصب شده نیست، بنابراین برای استفاده از آن در ترمینال محبوب MetaTrader 4، باید فایل نشانگر را دانلود و نصب کنید. فایل را می توان در اینترنت یا در وب سایت MetaQuotes Ltd یافت.
نرخ تغییر در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت رسم می شود و به عنوان یک خط محاسبه اصلی و یک سطح افقی 0 نشان داده می شود. خط ROC شکست و بازگشت از خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت را تأیید می کند (یا تأیید نمی کند) و به تعیین جهت روند فعلی بازار کمک می کند:
- افزایش ROC بالای 0 تأیید می کند که یک روند صعودی در حال اجرا است
- پایین تر از 0 و کاهش ROC وجود یک روند نزولی فعال را تایید می کند
فرمول محاسبه نرخ تغییر
سپس، آن را از طریق منوی اصلی برنامه روی نمودار ابزار مورد نظر نصب کنید: Insert → Indicators → Custom → ROC. معمولاً با تنظیمات پیش فرض (Rperiod=12) استفاده می شود، می توانید رنگ و سبک خط اصلی را سفارشی کنید.
سیگنال های معاملاتی نرخ تغییر
منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/02/17/how-to-use-the-rate-of-change-roc-indicator-in-trading/
مانند سایر اندیکاتورهای محبوب (MACD، RSI)، نرخ تغییر می تواند در مورد برگشت احتمالی با وقوع واگرایی هشدار دهد. به یاد بیاورید که این یک واگرایی بین افراط در نمودار قیمت و افراط در خط اندیکاتور است. واگرایی اوج ها سیگنال فروش و سیگنال خرید پایین را تولید می کند.
عبور از سطح 0: سیگنال خرید
- این سیگنال زمانی رخ می دهد که خط نشانگر از سطح 0 مرکزی از پایین به بالا عبور کند
- هنگامی که نرخ تغییر بالاتر از 0 باشد، می توان موقعیت خرید را آغاز کرد
- Stop Loss در نزدیکترین حداقل محلی تنظیم شده است
- زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت قوی می رسد، می توان سود برداشت را گرفت
عبور از سطح 0: سیگنال برای فروش
- این سیگنال زمانی ظاهر می شود که خط ROC از محور 0 مرکزی از بالا به پایین عبور کند
- زمانی که اندیکاتور زیر 0 باشد، می توان موقعیت فروش را باز کرد
- حد ضرر در نزدیکترین حداکثر محلی تنظیم می شود
- هنگامی که قیمت به سطح حمایت قوی نزدیک می شود، می توان سود برداشت را گرفت
واگرایی: یک سیگنال خرید
- واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت در طول نزول، یک پایین‌تر جدید، که پایین‌تر از قبلی است، تشکیل شود و پایین‌ترین خط ROC در سطح قبلی یا بالاتر باشد. واگرایی که به وجود می آید نشان دهنده تغییر از یک حرکت رو به پایین به یک حرکت صعودی است
- پس از معکوس شدن قیمت به سمت بالا، یک موقعیت خرید می تواند باز شود، با توقف ضرر در آخرین پایین ترین سطح تنظیم شده است.
واگرایی: سیگنالی برای فروش
- واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که یک ماکزیمم جدید، که بالاتر از قبلی است، در نمودار قیمت در طول یک حرکت صعودی ظاهر می‌شود و حداکثر مربوطه خط ROC در خط قبلی یا پایین‌تر باقی می‌ماند. واگرایی که به وجود می آید را می توان با یک معکوس به سمت پایین دنبال کرد
- پس از برگشت به سمت پایین، یک موقعیت فروش را می توان باز کرد و توقف ضرر در نزدیک ترین حداکثر تعیین می شود.
نتیجه
ROC کمک می کند تا مشخص شود بازار در حال حاضر در چه نوع روندی قرار دارد و آیا سرعت آن در حال شتاب است یا کند می شود. هرچه رشد این شاخص بیشتر باشد، خوش‌بینی بازار بیشتر می‌شود و احتمال تداوم افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. کاهش ارزش اندیکاتور نشان دهنده افزایش بدبینی در بازار و احتمال تداوم کاهش قیمت ها است.
جایی که:
- بستن (i) – آخرین قیمت بسته شدن.
- بستن (در) – قیمت بسته شدن n دوره قبل.
- n – دوره شاخص است.
